Классический технический анализ индекса РТС

С большой вероятностью, российский рынок акций упустил свой шанс для мощного рывка выше уровня 2000 пунктов по шкале РТС. Краткосрочный тренд стал нисходящим, а долгосрочная тенденция к повышению демонстрирует замедление. Текущую рыночную ситуацию усугубляет тот факт, что краткосрочный рыночный цикл уже приближается к своему новому «гребню волны», и вскоре возобновит фазу падения в тандеме с трендом. Это значит, что, по крайней мере, глубокая техническая коррекция в сторону понижения уже надвигается на рынок.

Анализ краткосрочных тренда и циклов

Медленная адаптивная линия тренда (ATL) в верхней части пересекла медленную адаптивную скользящую среднюю (AMA) сверху вниз. Формально, это указывает на то, что краткосрочный тренд на рынке стал нисходящим, хотя и очень слабым. В то же время, быстрая ATL пока продолжает свой рост, обусловленный фазой роста краткосрочного составного волнового цикла (CWC), но уже приближается к своей вершине.

Мы рассматриваем это, как медвежью предпосылку. Сформировав свой максимум, индикатор медленного момента в средней части продолжает понижаться, и уже достиг отрицательной территории, что подтверждает возращение продавцов на рынок. Быстрый индикатор момента недавно прошел свой локальный максимум, возобновил падение и сейчас движется вниз в тандеме с медленным моментом, пока оставаясь на положительной территории, что резко увеличивает шансы начала глубокой технической коррекции в сторону понижения. Краткосрочный составной волновой цикл (CWC) в нижней части пока находится в фазе роста, но уже приближается к своему новому «гребню» в перекупленной области выше уровня плюс «сигма». Это значит, что потенциал роста индекса РТС за счет цикла практически исчерпан.

Уровни поддержки и сопротивления

Первый значимый уровень поддержки на РТС равен 1708.55 пунктов. Это текущее значение 26-недельной скользящей средней. Основная поддержка – это 200-дневная скользящая средняя, равная 1619.

Потенциал роста и падения

С учетом вышеприведнных факторов мы делаем следующие выводы:

1. Краткосрочный тренд на российском рынке акций стал нисходящим, а долгосрочная тенденция к повышению замедляется.

2. В то же время, наши технические индикаторы указывают на то, что рост последней недели был обусловлен исключительно краткосрочным циклом.

3. Поскольку цикл уже приближается к своему «гребню» на фоне нисходящего тренда, на рынке вероятна глубокая коррекция в сторону понижения.

Поэтому, «пока ещё не поздно нам сделать остановку», мы рекомендуем "ПРОДАВАТЬ" индекс РТС по 1867 и брать прибыль.

Источник : http://www.finam.ru